اندیکاتور تکنیکال بولینگر باند چیست؟

 باندها شامل یک شاخص نوسان هستند که بالا یا پایین نسبی قیمت اوراق بهادار را در رابطه با معاملات قبلی اندازه‌گیری می‌کند. نوسانات با استفاده از انحراف معیار اندازه‌گیری می‌شود که با افزایش یا کاهش نوسان تغییر می‌کند. باندها با افزایش قیمت افزایش می‌یابند و با کاهش قیمت باریک می‌شوند. به دلیل ماهیت پویا، باندهای بولینگر را می‌توان در معاملات انواع اوراق بهادار و حتی ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند؛ باند بالا، میانی و پایین. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله‌گر انتخاب می‌شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را که نشانگر نوسان تنظیم شده است، تعیین می‌کند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین می‌کند. موقعیت این باندها اطلاعاتی را در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه می‌دهد.

تشخیص روند صعودی معاملات روزانه با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می‌توان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال معکوس شدن روند یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به طور منظم به باند بالایی خواهد رسید. یک روند صعودی که به باند بالایی می‌رسد نشان می‌دهد که ارزش سهام یا ارز دیجیتال در حال افزایش است و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیم گیری برای خرید استفاده کنند. اگر قیمت در روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالای باند میانی بماند و به باند بالایی برگردد، این نشان دهنده قدرت زیادی است. به طور کلی، یک قیمت در روند صعودی نباید باند پایین را لمس کند و اگر این اتفاق افتاد، علامت هشداری برای معکوس شدن یا از دست دادن قدرت سهام است.

بیشتر معامله‌گران تکنیکال قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس شدن روند سود ببرند. هنگامی که سهام نتواند به اوج جدیدی برسد، معامله‌گران تمایل دارند دارایی را در این نقطه بفروشند تا از متحمل شدن زیان ناشی از روند معکوس جلوگیری کنند. معامله‌گران تکنیکال رفتار یک روند صعودی را برای اینکه بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف را نشان می‌دهد، نظارت می‌کنند و از این موضوع به عنوان نشانه‌ای از احتمال معکوس شدن روند استفاده می‌کنند.

تشخیص روند نزولی معاملات روزانه با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می‌توان برای تعیین میزان سقوط یک دارایی و زمان بازگشت بالقوه به روند صعودی نیز استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایین‌تر حرکت خواهد کرد و این نشان می‌دهد که فعالیت فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند باند پایین را لمس کند یا در امتداد باند پایین حرکت کند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد. هنگامی که عقب نشینی قیمتی (تشکیل کف قیمتی) وجود دارد، و قیمت در زیر باند میانی باقی می‌ماند و سپس به باند پایین باز می‌گردد، این نشانه قدرت روند نزولی زیادی است. در یک روند نزولی، قیمت‌ها نباید بالاتر از باند بالا بشکنند، زیرا این نشان می‌دهد که روند ممکن است معکوس شود یا کند شود.

بسیاری از معامله گران از معامله در طول روند نزولی اجتناب می‌کنند، مگر اینکه در جستجوی فرصتی برای خرید، زمانی که روند شروع به تغییر کرد باشند. روند نزولی می‌تواند برای مدت کوتاه یا طولانی، دقیقه، ساعت، هفته، روز، ماه، یا حتی سال‌ها ادامه یابد. سرمایه گذاران باید هر نشانه‌ای از روند نزولی را به اندازه کافی برای محافظت از سرمایه گذاری خود شناسایی کنند. اگر باندهای پایین روند نزولی ثابتی را نشان دهند، معامله گران باید محتاط باشند تا از وارد شدن به معاملات طولانی که سودآور نیستند، خودداری کنند.

انجام معامله توسط الگو‌های W-Bottoms و M-Tops

W-Bottoms و M-Tops بخشی از کار آرتور مریل بودند که به ترتیب ۱۶ الگو را با یک الگوی اصلی W و M-Pattern شناسایی می‌کند. باندهای بولینگر از الگوهای W برای شناسایی W-Bottoms استفاده می‌کنند، زمانی که پایین‌ترین سطح پایین‌تر از کف قیمتی اول است اما بالای باند پایین باقی می‌ماند. زمانی اتفاق می‌افتد که یک واکنش کم در نزدیکی یا زیر نوار پایینی شکل می‌گیرد. سپس قیمت به سمت باند میانی یا بالاتر عقب می‌نشیند و قیمت پایینی جدیدی ایجاد می‌کند که باند پایین را نگه می‌دارد. هنگامی که قیمت بالاتر از اوج اولین عقب نشینی حرکت می‌کند، الگوی W همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است در جای خود قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً به بالاترین حد جدید خواهد رسید.

جان بولینگر از الگوهای M با باندهای بولینگر برای شناسایی M-Top استفاده کرد. در شکل اولیه خود، M-Top شبیه الگوی نمودار سقف دوقلو (Double Top) است. M-Top زمانی اتفاق می‌افتد که واکنشی نزدیک یا بالای نوار بالایی حرکت می‌کند. سپس قیمت به سمت باند میانی یا پایین‌تر برمی‌گردد و قیمت جدیدی ایجاد می‌کند، اما بالای باند بالایی بسته نمی‌شود. اگر پس از آن قیمت به پایین‌تر از عقب‌نشینی قبلی رفت، M-Top همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است در جای خود قرار دارد.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله‌گران تکنیکال هستند، اما چند محدودیت وجود دارد که معامله‌گران باید قبل از استفاده، آن‌ها را در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت‌ها این است که باندهای بولینگر در درجه اول واکنشی هستند، نه پیش بینی کننده. باندها به تغییرات در حرکات قیمت، اعم از روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می‌دهند، اما قیمت‌ها را پیش بینی نمی‌کنند. به عبارت دیگر، مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، باندهای بولینگر یک اندیکاتور واکنشی هستند. این امر به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت چندین نوار قیمت را می‌گیرد. اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند، اما نمی‌توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده بولینگر باند، توصیه می‌کند که معامله‌گران باید از این سیستم به همراه دو یا سه ابزار غیرهمبسته استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم‌تری در بازار ارائه می‌کنند.

یکی دیگر از محدودیت‌های بولینگر باند این است که تنظیمات استاندارد برای همه معامله‌گران کار نمی‌کند. معامله‌گران باید تنظیماتی را پیدا کنند که به آنها اجازه دهد دستورالعمل‌هایی را برای سهام خاصی که در حال معامله هستند تنظیم کنند. اگر تنظیمات باند انتخاب شده کار نکند، معامله‌گران ممکن است تنظیمات را تغییر دهند یا کلا از ابزار دیگری استفاده کنند. اثربخشی بولینگر باند از بازاری به بازار دیگر متفاوت است، و معامله‌گران ممکن است نیاز به تنظیم تنظیمات داشته باشند، حتی اگر در یک بازه زمانی یکسان اوراق بهادار را معامله کنند.

منبع:corporatefinanceinstitute 

لینک کوتاه: b2n.ir/s94492