عمق بازار چیست و درک آن چگونه به موفقیت معامله کمک می‌کند؟

تعریف عمق بازار و این مسئله که به طوری کلی نمودار عمق بازار چیست برای بسیاری از معامله‌گران اهمیت بسیار زیادی دارد. عمق بازار (market depth) در علوم مالی به توان بازار برای انجام سفارش خرید یا فروش گفته می‌شود. هر چه بازار عمیق‌تر باشد، سفارش خرید یا فروش سریع‌تر انجام می‌پذیرد.

vahab_svrm

نویسنده : وهاب مسعودی

سردبیر تحریریه‌ی آسان بیت کوین

عمق بازار,market depth,مقاله آموزشی

title

 علاوه بر این در یک عمق بازار بالا تنها حجم بالایی از سفارش خرید یا فروش می‌تواند در قیمت تغییر ایجاد کند. تعریف عمق بازار برای تحلیلگران و تریدرها اهمیت بالایی دارد و از سویی دیگر دریافت مواردی مانند عمق بازار بیت کوین یا عمق بازار اتریوم می‌تواند در معامله حرفه‌ای این دو ارز دیجیتال بسیار مؤثر عمل کند؛ اما عمق بازار دقیقاً چه طور بر تصمیم یک تریدر تأثیرگذار خواهد بود؟ در ادامه بیشتر با اینکه عمق بازار چیست و چگونه در معامله کاربرد دارد؛ آشنا خواهیم شد

نمودار عمق بازار چیست؟ تعریف عمق بازار به زبان ساده

همان‌طور که اشاره کردیم؛ تعریف عمق بازار به توانایی بازار برای جذب سفارشات نسبتاً بزرگ بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی اشاره دارد. عمق بازار سطوح و گستردگی کلی سفارشات باز، پیشنهادات خرید و پیشنهادات فروش را برای یک دارایی یا سهام خاص در نظر می‌گیرد


 

باید توجه داشت اگر این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی دارایی پخش شده باشند؛ می‌توان برداشت کرد که هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتری برای این دارایی وجود داشته باشد، عمق بازار بیشتر است.

در تعریف دیگری از نمودار عمق بازار می‌توان «Depth Of Market» یا (DOM)  را معیاری برای اندازه‌گیری عرضه و تقاضا برای دارایی‌های قابل معامله و میزان نقد شوندگی آن‌ها در نظر گرفت

این اندازه‌گیری بر اساس تعداد سفارشات خرید و فروش باز برای یک دارایی مشخص مانند یک ارز دیجیتال یا قراردادهای آتی (فیوچرز) است.

 هر چه تعداد سفارشات موجود بیشتر باشد، بازار عمیق‌تر یا به عبارتی دیگر نقدشونده‌تر در نظر گرفته می‌شودباید توجه داشت که عمق بازار سفارشاتی که با قیمت بازار در لحظه صورت می‌پذیرد را در داده‌های خود در نظر نمی‌گیرد. به عبارتی سفارش سریع در عمق بازار تأثیری ندارند

داده‌های عمق بازار را می‌توان در دفترچه سفارشات مشاهده کرد زیرا این دفترچه شامل فهرستی از سفارش‌های در انتظار انجام شدن برای یک ارز دیجیتال است. از داده‌های دفترچه سفارشات می‌توان برای تعیین اینکه کدام تراکنش‌ها قابل‌پردازش هستند نیز استفاده کرد.

نکات کلیدی درباره نمودار عمق بازار 

  • عمق بازار یا «Market Depth» به نقدینگی بازار برای یک دارایی بر اساس تعداد سفارشات ثابتی که برای خرید (bid) و فروش (ask) در سطوح مختلف قیمتی موجود است، اشاره دارد.
  • نمودار عمق بازار علاوه بر سطوح قیمتی، اندازه یا حجم سفارشات را در هر سطح قیمتی در نظر می‌گیرد.
  • هر چه عمق بازار بیشتر باشد، احتمال اینکه معاملات بزرگ به‌شدت بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارند؛ کمتر می‌شود.

درک نمودار عمق بازار

آنچه عمق بازار فراهم می‌کند در واقع با اندازه‌گیری عرضه و تقاضا برای یک دارایی امکان‌پذیر شده است. معامله‌گران می‌توانند با بررسی عمق بازار جهت احتمالی قیمت دارایی را پیش‌بینی کنند. علاوه بر این با مشاهده عمق بازار می‌توان به اطلاعاتی دست‌یافت که تا چه میزان می‌توان یک دارایی را بدون اینکه باعث افزایش قیمت در آن شویم خریداری کنیم.


 

عمق بازار ارتباط نزدیکی با نقدینگی و حجم دارد؛ اما به این معنا نیست که هر دارایی که حجم معاملات بالایی را از خود نشان می‌دهد، عمق بازار خوبی دارد. اگر یک دارایی نقدشونده در نظر گرفته می‌شود به این معنی است که تعداد بسیار زیادی هم خریدار و هم فروشنده برای آن وجود دارد. بنابراین خریدار می‌تواند سهم قابل توجهی از این ارز را خریداری کند؛ اما حرکتی در قیمت رخ ندهد چون به همان میزان فروشنده در سطح اندازه خریدار وجود دارد. در حالتی دیگر اگر دارایی از نقدشوندگی قابل توجهی برخوردار نباشد، پس در آن معاملات به طور مستمر صورت نمی‌گیرد و می‌توان انتظار داشت خرید سهم بزرگی از این ارز، حتماً باعث تغییر قیمت می‌شود.

چگونه معامله‌گران از داده‌های عمق بازار استفاده می‌کنند؟

داده‌های عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند قیمت یک دارایی را در آینده نزدیک پیش‌بینی کنند. یک معامله‌گر ممکن است از داده‌های عمق بازار برای درک قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش یک ارز دیجیتال با توجه به حجم فعلی آن استفاده کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد در کدام قیمت‌ها وارد شود و یا از کدام معامله خارج شود. معمولاً معامله‌گران به دنبال دیوارهای خرید یا فروش در نمودار عمق بازار می‌گردند و بر اساس این بخش‌ها تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

دیوار خرید چیست و چه زمان به وجود می‌آید؟

زمانی که در بخش سفارش‌های خرید، خط عمودی نسبتا بلندی به وجود آمده باشد به اصطلاح با دیوار خرید رو به رو هستیم. به وجود آمدن دیوار خرید به این معنا است که برای دارایی مورد نظر در قیمتی که در نمودار مشاهده می‌کنید تعداد زیادی خریدار وجود دارد بنابراین قیمت در نقطه دیوار خرید حمایت خواهد شد و از ریزش بیشتر جلوگیری می‌شود


 

دیوار فروش چیست و به چه معناست؟

دیوار فروش دیواری است که در بخش قرمز سفارش‌های فروش دیده می‌شود. دیوار فروش یعنی با مقاومت قیمتی و تعداد زیادی فروشنده مواجه خواهیم شد و احتمالاً روند افزایش قیمت در محدوده دیوار فروش متوقف خواهد شد.


 

 عمق بازار بیت کوین و عمق بازار اتریوم به چه شکل است؟

معمولاً دارایی‌های بزرگ عمق بازار عمیقی دارند برای نمونه در ارزهای دیجیتال عمق بازار بیت کوین و عمق بازار اتریوم به نسبت سایر ارزهای دیجیتال داده‌های بزرگ‌تری دارد.  در بازار سهام، سهم شرکت اپل نیز در همین دسته قرار می‌گیرد. به خاطر نقدشوندگی بالا، معامله گران می‌توانند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌های بازار بگذارند؛ سفارشات بزرگی را ثبت کنند.

 داده‌های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند و به‌طورکلی وضعیت کلی و روند بازار یک دارایی را  در آینده کوتاه پیش‌بینی کنند.

در گذشته صرافی‌ها اطلاعات مربوط به عمق بازار را در اختیار عموم قرار نمی‌دادند یا برای دسترسی به آن‌ها نیاز بود تا هزینه‌ای از طرف افراد پرداخت شود. اما امروزه اکثر صرافی‌ها امکان دسترسی به این داده‌ها را در پلتفرم‌هایشان به طور رایگان امکان‌پذیر کرده‌اند.

سخن پایانی؛ آیا استفاده از عمق بازار به تنهایی برای تحلیل کافی است؟

نمودار عمق بازار می‌تواند تا حد زیادی بیانگر جهت بازار باشد. با این وجود این اطلاعات  به تنهایی قابل‌استفاده و اتکا نیست. بسیاری از نهنگ‌ها اقدام به ثبت سفارش کلان کرده و با توجه به این لغو سفارش تماماً بدون کارمزد صورت می‌گیرد؛ معامله گران خرد را از این طریق فریب می‌دهند. درک مفهوم عمق بازار به شما در تحلیل کمک بسیار زیادی خواهد کرد اما نباید استفاده از سایر ابزارهای تحلیل را در کنار آن فراموش کرد

لینک کوتاه: b2n.ir/y26226 

 

تورنادو کش (TORN) چیست؟
معرفی بیبی دوج کوین (BABYDOGE)؛ آیا قیمت این ارز دیجیتال به یک سنت می‌رسد؟
ارز دیجیتال آپتوس (APT) چیست؟
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چیست؟
ارز دیجیتال جسمی کوین (JASMY) چیست؟

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

بیبی دوج کوین,لیست در صرافی,BABYDOGE,مقاله آموزشی

معرفی بیبی دوج کوین (BABYDOGE)؛ آیا قیمت این ارز دیجیتال به یک سنت می‌رسد؟

هم‌زمان با محبوبیت و افزایش معاملات ارزهای دیجیتال، فراگیری و گرایش افراد به توکن‌ها مخصوصا میم کوین‌ها نیز گسترش پیدا کرد. پس از سروصدای زیاد دوج کوین، این بار نوبت به فرزندش بیبی دوج (BabyDoge) رسیده است. برای خیلی از افراد چرایی به وجود آمدن این توکن‌ها و اهدافی که دنبال می‌کنند، سوال است. در این مقاله قصد داریم با بررسی وایت پیپر بیبی دوج به این سوالات پاسخ دهیم...

مقاله - ۱۲ ماه پیش
آپتوس,APT,ارز دیجیتال,مقاله آموزشی,مقیاس‌پذیری,Diem,فیسبوک,برنامه‌های غیرمتمرکز,

ارز دیجیتال آپتوس (APT) چیست؟

آپتوس (Aptos) یک بلاک‌چین امن، مقیاس‌پذیر و یک زیرساخت قابل ارتقا است. این پروژه توسط تیم سازنده «Diem» (پروژه بلاک‌چینی فیسبوک) ساخته شده است. آپتوس می‌خواهد تبدیل به امن‌ترین شبکه بلاک‌چینی شود و زیرساختی آماده کند که برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) به‌راحتی روی آن ساخته شوند. در این ادامه به معرفی شبکه لایه ۱ آپتوس، بررسی ایده و هدف، نحوه کارکرد اپتوس، سرویس‌های شبکه، معرفی کوین «APT»، نقشه راه، همکاری‌ها و سرمایه‌گذاران پروژه و تیم سازنده آپتوس می‌پردازیم. با ما همراه باشید...

مقاله - خیلی وقت پیش
CPI,شاخص قیمت مصرف کننده,اقتصاد,مقاله آموزشی

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چیست؟

شاخص قیمت مصرف کننده (consumer price index) یا CPI مقیاسی است که به بررسی میانگین وزنی قیمت‌های مجموعه کالا‌ها و خدمات مصرف کننده مانند حمل و نقل، غذا و مراقبت‌های پزشکی می‌پردازد. این شاخص با در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر گزینه در این مجموعه و میانگین گرفتن از آنها حاصل می‌شود.

مقاله - خیلی وقت پیش
جسمی کوین,JASMY,ارز دیجیتال,اینترنت اشیا,IoT,مقاله آموزشی

ارز دیجیتال جسمی کوین (JASMY) چیست؟

پروژه جاسمی (Jasmy ) یک پروژه بازار داده یا مارکت پلیس است که در آن کاربران می توانند داده های تولید شده خود از دستگاه های اینترنت اشیا (IoT) را به مشاغل و کسب و کار های مختلف بفروشند. ارز JASMY توکن کاربردی بومی این پروژه است که به عنوان روش پرداخت در پلتفرم داده جاسمی مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه با معرفی کامل ارز جسمی کوین (JASMY) و کاربردهای آن با ما همراه باشید.

مقاله - خیلی وقت پیش
POND,مارلین,ارز دیجیتال,مقاله آموزشی

معرفی ارز دیجیتال مارلین (POND)

مارلین یک پروتکل منبع باز است که یک زیرساخت شبکه قابل برنامه‌ریزی با کارایی بالا را برای دی‌فای و وب۳ فراهم می‌کند. گره‌های شبکه مارلین که متانودز (Metanodes) نامیده می‌شوند و ماشین مجازی مارلین را راه‌اندازی می‌کنند که یک رابط روتر مجازی برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند تا همپوشانی‌های سفارشی‌سازی شده را به کار گیرند.

مقاله - خیلی وقت پیش
قرارداد هوشمند,بلاک چین,اتریوم,مقاله آموزشی

قراردادهای هوشمند در بلاک‌چین چیست؟

هدف قرارداد هوشمند چیست؟ قراردادهای هوشمند چگونه کار می‌کنند؟ مزایای استفاده از قرارداد هوشمند چیست؟ در این مقاله ما به طور کامل به بررسی قرارداهای هوشمند پرداخته و دید کامل‌تری از آن را به شما ارائه می‌دهیم. قراردادهای هوشمند قراردادهای دیجیتالی ذخیره شده بر روی یک بلاک‌چین هستند که به صورت خودکار در صورت رعایت شرایط و ضوابط از پیش تعیین شده اجرا می‌شوند...

مقاله - خیلی وقت پیش
حمله,eclipse,حملات سایبری,مقاله آموزشی

حمله eclipse چیست؟

اثر برخی از حملات سایبری بلافاصله پس از رخ دادن بر روی قربانی قابل‌رؤیت است؛ اما انواع دیگری از این حملات به‌طور پنهانی یک سازوکار را تحت تأثیر قرار می‌دهند و نمی‌توان بلافاصله آن‌ها را پیگیری کرد. حملات Eclipse، یکی از آن دسته حملاتی است که به‌صورت پنهانی عمل می‌کنند. در حمله eclipse که با عناوینی مانند حمله خسوف، حمله کسوف یا حتی حمله گرفتگی هم در ایران شناخته می‌شود، یک مهاجم خرابکار، کاربر یا گره (node) خاصی از درون شبکه‌ای همتا به همتا (P2p) را موردحمله قرار داده و او را از شبکه اصلی منزوی یا ایزوله می‌کند. در ادامه بیشتر با این حملات و راهکارهای مقابله با آن آشنا خواهید شد...

مقاله - خیلی وقت پیش
SLP,اسموت لاو پوشن,اکسی اینفینیتی,مقاله آموزشی

معرفی ارز دیجیتال اسموت لاو پوشن (SLP)

اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) یک توکن بازی است که عمدتا برای پرورش حیوانات خانگی دیجیتالی به نام اکسی‌ها (Axies) در بازی NFT به نام اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) استفاده می‌شود. ارز SLP یکی از توکن‌های بازی است که به تسهیل گیم‌ پلی و همچنین پرورش کاراکترهای بازی استفاده می‌‌شود.

مقاله - خیلی وقت پیش
چانگ پنگ ژائو,ژائو,CZ,بایننس,صرافی,بایننس کوین,BNB,مقاله آموزشی

چانگ پنگ ژائو (CZ)، خالق صرافی بایننس، کیست؟

چانگ پنگ ژائو، اعجوبه و نام آشنای حوزه ارزهای دیجیتال که با شخصیت کاریزماتیک خود، توانسته بسیاری از افراد فعال در این زمینه را به حیرت بیندازد. ژائو خالق یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان است و همه او را با نام صرافی بایننس و بایننس کوین (BNB) می‌شناسند. در این مقاله قصد داریم بیوگرافی چانگ پنگ ژائو معروف به «CZ» را با هم بررسی کنیم و به زندگی حرفه‌ای این نابغه سخت‌کوش بپردازیم. اگر دوست دارید خالق بایننس را بشناسید و جذاب‌ترین حقایق را درباره او بخوانید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید...

مقاله - خیلی وقت پیش